Мічені Нобелем-2012: інженери ринків Ллойд Шеплі та Елвін Рот

Роман Корнилюк, для РЕ

15 жовтня 2012 року премія з економіки імені Альфреда Нобеля була присуджена зовсім не тим, на кого ставились ставки у букмекерських конторах та провідних університетах світу.

"Реальна економіка" робить зупинку "редакційного потяга", присвяченого нобелевським лауреатам з економіки, який рухається до 1969 року, коли був названий перший лауреат. Сьогодні мова йде про двох нобелевських лауреатів 2012 року.

Наукові праці лауреатів цьогорічної нагороди вже давно викликають захоплення в колег, які працюють у сфері теорії ігор, експериментальної та поведінкової економіки.

Відзначивши американців Ллойда Шеплі та Елвіна Рота за "теорію стабільних розподілів та практику дизайну ринків", Нобелівський комітет вкотре продемонстрував вміння вражати публіку несподіванками і натякнув на важливість практичної значимості наукових досягнень лауреатів.

Нагородження Шеплі і Рота можна вважати промовистим сигналом скептикам, про те, що теоретичні досягнення в теорії ігор можна застосувати не лише для "за пудрення" студентських мозків, а й для практичної корекції різних видів недосконалих ринків.

Сфера інтересів

Нобелівські лауреати з економіки 2012 року зуміли поєднати теорію ігор з потребою так званого "дизайну ринків". Часто виникає проблема узгодження інтересів продавців та покупців, що може в деяких випадках призводити навіть до зникнення ринків через відсутність угод.

Адже, як свідчить практика, не кожен ринок може бути ефективним.

Так, на відміну від ринку апельсинів, ринок праці ускладнюється тим, що предмет угоди не є звичайним товаром і залежить від інтересів продавця - кандидата на посаду. Апельсину абсолютно все одно хто його з’їcть, тоді як кандитат на посаду ретельно оцінює роботодавця і може відмовитись від контракту.

Укладання угоди буде залежати від поєднання індивідуальних інтересів кожного кандидата і роботодавця, а не тільки від зарплати, тобто дії сил попиту і пропозиції.

Так само ціна не має визначального значення на ринку донорських органів у розвинутих країнах. Близький родич хворого зазвичай згоден віддати нирку тільки в тому разі, коли є повна гарантія, що його рідний отримає більш сумісний орган від іншої особи.

Якщо пустити такі ринки на "самотік", можна опинитись у ситуації, коли престижні лікарні братимуть на роботу далеко не таких освічених випускників, на яких заслуговують, університети можуть недоотримати багатьох хороших студентів, які зі страху поступатимуть у менш престижні вузи, хворі не зможуть отримати нирки для пересадки від найбільш сумісних донорів, радіочастоти будуть викуплені гіршими з точки зору суспільства телеканалами, тощо.

Праці цьогорічних нобелівських лауреатів дали відповіді на питання як найкращим чином розподілити ресурси серед покупців, так щоб сформувати оптимальні комбінації їхніх інтересів з інтересами продавців і звести між собою агентів, які найбільше підходять один одному.

Для підвищення ефективності роботи такого роду ринків можна застосовувати пряме державне регулювання з елементами планової економіки. Однак тоді виникає агентська проблема - в керуючих процесом зникають стимули для пошуку кращих рішень.

Альтернативою плануванню є дизайн ринків - встановлення певних правил, які покращуватимуть автоматичний процес співставлення і узгодження інтересів учасників ринкової гри.

Проблеми співставлення характерні не лише ринкам, а будь-яким процесам, у яких існує взаємодія між двома групами агентів, що повинні вибрати один одного.

Наприклад існує зовсім неекономічна проблема: як найбільш оптимальним шляхом серед однакової кількості чоловіків та жінок сформувати найкращі пари.

Простий децентралізований процес перехресних знайомств у реальному житті для деяких людей відбувається надто довго, а в іншому випадку має негативні побічні наслідки.

Для вирішення цієї проблеми шлюбні агенції використовують певні алгоритми для відбору найкращих варіантів для кожного учасника, і через специфічний механізм організації серії наступних знайомств формують стійкі подружні пари.

Теорія ігор дає змогу визначити який саме алгоритм, яка послідовність дій під час аналізу характеристик потенційних кандидатів на шлюб, підійде для формування найбільш стійких подружніх пар.

Суть вчення

Ллойд Шеплі належить до патріархів теорії ігор, оскільки свої роботи писав у 1950-60-х роках минулого століття, співпрацюючи з геніальним Джоном Нешем.

Разом із померлим у 2008 році Девідом Гейлом, він розробив так звану теорему Гейла-Шеплі, згідно з якої в умовах, коли кількість чоловіків і жінок рівна, завжди можливо виробити алгоритм, що дозволить створити таку ж кількість стабільних шлюбів.

Алгоритм Гейла-Шеплі використовувався також для взаємного підбору інтернів лікарнями. Він полягав у формуванні списку найкращих варіантів кожним студентом і лікарнею. Наступним етапом алгоритму було надання лікарнями пропозицій першим студентам у своїх списках.

Студенти, яким запропонували роботу, давали згоду, якщо дані лікарні виявлялись першими у їхніх списках. Лікарні, що отримали відмову, кожен раз, просуваючись вниз за власними списками, поступово набирали кращих із можливих у даних умовах працівників, доки усі вакантні посади не заповнювались.

Запропонований Шеплі алгоритм відповідав головному критерію якості: розподіл був стабільним. Стабільним механізм розподілу вважався тоді, коли кожен з учасників пар не зможе обрати для себе кращого варіанту, оскільки жодна з протилежних сторін не буде зацікавлена у зміні вибору.

Крім цього, алгоритм Гейла-Шеплі обмежував можливості учасників гри маніпулювати її процесом, надаючи недостовірні дані про себе і свої зацікавлення.

Елвін Рот - яскравий представник молодшого покоління економістів-"ігровиків" зумів застосувати теоретичні висновки Ллойда Шеплі для вирішення ряду практичних завдань, які вимагають співставлення та узгодження між собою численних інтересів агентів ринкової взаємодії.

У 1995 році Елвіна Рота попросили допомогти у трансформації централізованої системи підбору інтернів для лікарень США. Процес працевлаштування випускників медичних вузів мав усі риси ринку з провалами, який потребує оптимізації методами теорії ігор.

На початку 20-го століття у США працевлаштування молодих медиків відбувалось децентралізовано і хаотично, так як це нині ведеться в Україні. Медичні заклади безсистемно конкурували між собою в пошуках кращих студентів.

Як наслідок в умовах дефіциту кваліфікованих кадрів, лікарні почали брати в інтернатуру студентів молодших курсів, які не мали достатніх знань і вмінь. Звісно, було складно визначити наскільки гарним спеціалістом буде такий "жовторотий" працівник у майбутньому, а студент не встигав дізнатися яка галузь медицини була би для нього підходящою.

Ситуація була схожою на докризове полювання українських банків і страховиків на студентів економічних спеціальностей.

Крім цього лікарням доводилось довго чекати на відповіді. Коли ж від молодих студентів приходила відмова, було вже пізно шукати хороших працівників, бо ті, наче гарячі пиріжки, були розібрані конкурентами.

Для того, щоб встигати набрати штат і мати можливість здійснити більше пропозицій потрібним студентам, у 1945 році американські лікарні домовились розпочинати "сезон полювання" у визначену дату і дали студентам 10-денний строк для рішення.

Внаслідок цього виникла нова проблема - випускники почали обирати лікарні, гірші ніж ті, на які заслуговували, бо не були впевненими, що пізніше отримають кращу пропозицію.

З іншого боку, намагаючись дочекатись кращої пропозиції, багато випускників відкладали своє рішення на останній день. Після цього виявлялось, що в престижних лікарнях з'являлися вільні місця, а потенційні кандидати все-таки прийняли пропозиції від гірших закладів через власні побоювання залишитись безробітними.

Щось схоже на це відбувалося влітку під час української вступної кампанії, коли деякі престижні вузи на вивільнені місця були змушені добирати студентів з поганими результатами ЗНО.

З метою вирішення цих проблем починаючи з 1950-х років ринок медичних вакансій у США зазнав змін - було створено єдиний інформаційно-аналітичний центр, в якому оброблялись списки інтересів лікарень та студентів і за визначеним алгоритмом відбувався пошук найкращих комбінацій.

Якщо студенту не зовсім подобалась лікарня, яку йому запропонували, наприклад, вона знаходилась третьою у його списку, він міг просто зателефонувати двом попереднім і уточнити чи є для нього вільні місця. В більшості випадків вакансії були зайняті кращими претендентами, що свідчило про стабільність розподілу.

Елвін Рот у 1990 роки удосконалив застарілий алгоритм системи підбору інтернів, вирішивши нову проблему сімейних пар, частка яких зросла серед випускників.

Проблема полягала у тому, що алгоритм часто видавав результат, за яким кращі посади для подружжя виявлялись у двох різних містах Сполучених Штатів. Елвін Рот зумів змінити алгоритм так, що сімейні потреби якнайліпше враховувались під час формування оптимальних комбінацій.

Впровадження результатів досліджень

Застосування моделей з теорії ігор для практичних потреб дизайну ринків, з яким зіткнувся Елвін Рот вимагало серйозних доопрацювань і уточнень.

Адже в математичних моделях було багато нереалістичних припущень і спрощень, а життя, як у випадку із сімейними парами випускників, підкидало нові обмеження.

У багатьох випадках вузол ігрових проблем був настільки заплутаним, що його розв’язання було можливим лише через проведення лабораторних експериментів, які дозволяли визначити вплив різних алгоритмів на результат вибору.

Таким чином фундаментальні розробки Ллойда Шеплі зі сфери чистої теорії ігор були доповнені новітніми досягненнями експериментальної та поведінкової економіки.

Елвін Рот зумів перевірити дієвість теоретичних висновків свого попередника, удосконаливши дизайн численних ринків, що страждали від слабкості цінового механізму, недостатньої кількості учасників або асиметрії інформації.

Наприклад, Рот консультував державні органи США під час організації розпродажу спектрів частот для мобільних телефонів у 1990-х роках. Попередня практика проведення продажу за заявками виявилась неможливою через зростання кількості бажаючих і наявність ризику корупційних дій з боку чиновників.

Лотерея теж не допомогла, оскільки компанії, полюбляли скупляти максимальний тираж і таким чином підвищувати свої шанси на виграш.

Проблема полягала і в тому, що ціновий механізм виявлявся безсилим - компанія, якій потрібно було закріпитись лише в одному штаті могла викупити пакет частот в багатьох штатах, не залишивши нічого іншим регіональним колегам.

А при продажі частот в рамках штату, страждали загальнонаціональні оператори, для яких було важливо купити відразу цілий пакет частот для кількох територій. Голосування грошима призводило до неефективного розподілу частот - в умовах їхнього дефіциту багато з них не використовувались після придбання.

Елвін Рот запропонував і розробив механізм так званого комбінаторного аукціону, алгоритм якого вирішує задачу ефективного розподілу в залежності від складу покупців і майбутнього використання радіочастот.

Нобелівські лауреати здійснили вагомий внесок у створення систем набору учнів, які максимально враховували інтереси учнів і шкіл під час вступних кампаній у провідних містах США.

Елвін Рот врятував тисячі життів, розробивши алгоритм для обміну донорськими органами, який узгоджував численні потреби хворих і благодійників, а також враховував масу об’єктивних обмежень на сумісність органів.

"Незважаючи на те, що дослідники працювали незалежно один від одного, комбінація базової теорії Шеплі і емпіричних дослідів Рота принесла багаті плоди і поліпшила роботу багатьох ринків", - наголошується в повідомленні Нобелівського комітету.

Досьє лауреатів

Ллойд Шеплі народився 1923 року в Кембриджі, Массачусетс, США. Після здобуття наукового ступеня PhD в Прінстонському університеті, викладав у Прінстонському та Каліфорнійському університетах, здійснював математичні дослідження у військовій корпорації RAND. Фахівець з теорії ігор.

Сторінка

Елвін Рот народився 1951 року в США. Після здобуття наукового ступеня PhD в Стендфорді обіймав посаду професора в Ілінойському та Пітсбурзькому університетах. З 1998 року викладає у Гарварді та веде дослідницькі проекти в Національному бюро економічних досліджень. Фахівець з теорії ігор, експериментальної економіки, дизайну ринків.

Сторінка

Вчені про нобелівських лауреатів: Костянтин Сонін, Максим Буєв, Андрій Бремзен



Коментарі

Додати коментар


ГОЛОВНЕ на 16 серпня 2017, 23:13

Грабувати, охороняти чи торгувати?

Загрузка...

Тест-драйв

закрити
E-mail
Пароль
Також, ви можете авторизуватись через Facebook Facebook login

Якщо ви не зареєстровані, пройдіть цю просту процедуру.