Мічені Нобелем: ігровий експериментатор Райнгард Зелтен

Роман Корнилюк, для РЕ

"Реальна економіка" презентує новий матеріал рубрики "Мічені Нобелем".

Нагадаємо, що редакційний потяг, що рухається до 1969 року, коли був названий перший лауреат найпрестижнішої галузевої відзнаки – Нобелевської премії з економіки, минулого разу зробив зупинку у 1991 році. Тоді ми розповідали про володаря премії того року – Рональда Коуза, який помер 2 вересня у віці 102 роки.

Також ми не обійшли увагу поповнення, яке отримала "нобелівська компанія" у жовтні 2013 року, нагадаємо цього року премію отримали американські економісти Юджин Фама, Ларс Хансен і Роберт Шиллер.

Сьогодні на редакційному календарі 1994 рік. Цей рік був багатим на нобелевських лауреатів з економіки, якими стали Джон Неш, Райнгард Зелтен та Джон Харшані.

Сьогоднішній випуск присвячується Райнгардові Зелтену – німецькому вченому єврейського походження, одному із трьох нобелівських лауреатів з економіки 1994 року, відзначених Стокгольмським комітетом "за новаторський аналіз рівноваги в теорії некооперативних ігор".

Райнгард Зелтен зумів поглибити ідею Джона Неша щодо точок рівноваги в некооперативних іграх, удосконаливши строго математичний підхід свого колеги по премії кількома доречними припущеннями, що випливали із життєвого досвіду та теорії поведінкових фінансів.

Сфера наукових інтересів

Зелтен народився у німецькому місті Бреслау, котре нині називається Вроцлав і знаходиться у Польщі. Хлопець рано зіткнувся з навколишнім антисемітизмом, що підігрівався нацистською ідеологією. Проте свій важкий життєвий досвід майбутній нобелівський лауреат зумів перетворити на перевагу.

"Я навчився довіряти більше власним судженням, ніж офіційній пропаганді чи громадській думці" - писав Зелтен в автобіографії.

Під час навчання у середній школі, Зелтен цікавився політикою і економікою. Дещо пізніше він відкриває для себе теорію ігор, про яку прочитав у журналі Fortune наприкінці 1940-х. Після втечі сім’ї із рідного міста під тиском нацистів, Зелтену довелося перервати шкільну освіту.

Родина деякий час проживала в Саксонії, потім в Австрії, де Райнгарду доводилося пішки ходити до школи близько 3,5 кілометрів в обидві сторони. Під час цих вимушених прогулянок хлопець полюбляв думати про алгебру та елементарну геометрію.

Математичні здібності визначили усю подальшу кар’єру Райнгарда Зелтена - у 1951-1957 роках він вивчає математику у Франкфуртському університеті. Через 4 роки у тому ж вищому навчальному закладі захищає дисертацію та отримує науковий ступінь Ph.D.

Протягом навчання в аспірантурі Зелтен у співавторстві зі своїм вчителем Хайнцом Соерманном публікує перші статті з теорії ігор та експериментальної економіки.

Зелтен особливу увагу приділяє проблематиці обмеженої раціональності, адже в реальному житті важливі економічні рішення приймаються схильними до помилок і недоглядів людьми, а не суперраціональними істотами, якими кишать класичні підручники з економіки.

До речі, Райнгарда Зелтена, нарівні з Верноном Смітом, вважають батьком-засновником експериментальної економіки - науки про типову поведінку економічних агентів в контрольованих дослідниками умовах.

Не останню роль в появі цього прикладного напряму економічної думки зіграло дитяче бажання Зелтена пізнавати світ через конкретні факти, а не призму загальновизнаних догм.

Після Франкфурта, Зелтен працює професором з економіки у Вільному Університеті Берліна у 1969-1972 роках. Той період нобелівський лауреат характеризує як часи студентських заворушень, що робили процес викладання дисциплін важким, а інколи неможливим.

У 1972 році Райнгард Зелтен переходить в університет Білефельда, звідки у 1984 професор переводиться у тогочасну столицю ФРН - Бонн, де йому надали можливість заснувати коп’ютеризовану лабораторію для проведення економічних експериментів.

Зелтен чудово орієнтувався в останніх світових досягненнях теорії ігор, про що свідчить довготривала співпраця з Джоном Харшані в рамках наукових та прикладних проектів, наприклад, у дослідницькій фірмі MATHEMATICA, котра виконувала замовлення для американського Агентства з контролю над озброєнням та з питань роззброєння (ACDA).

Кращі ігрові теоретики зустрічалися в Вашингтоні і досліджували проблематику ведення переговорів в умовах неповної інформації та ядерного стримування, що було надзвичайно актуально в часи Холодної війни.

Дещо меншу популярність Зелтена у порівнянні з англомовними колегами по премії - Нешем та Харшані - можна пояснити принциповою відмовою вченого публікувати свої статті в реферованих журналах для уникнення небажаних змін у текстах робіт.

Суть вчення нобелівського лауреата

У теорії ігор досі лишається чимало критиків, котрі вказують на розходження результатів з явищами реального життя. Це не дивно, адже теорія ігор у своїй первинній формі ґрунтується на припущенні, що гравці діють раціонально та егоїстично.

Однак, як вдало висловився автор книги "Поведінкова теорія ігор" Колін Камерер, сумніватись у правильності висновків теорії ігор - це те саме, що сумніватись у вірності арифметики після того, як касир неправильно видав здачу.

Навпаки, недосконалість людського мислення і похибки у процесі вибору, створили чудове поле для розвитку нової сфери економічної науки на стику теорії ігор та поведінкових фінансів, в якій висновки теоретиків-ігровиків корегуються на психологічні відхилення від раціональної та егоїстичної поведінки і, таким чином, зближують теорію ігор з потребами практики та реального життя.

Важливим інструментом для досліджень таких недосконалих ігор з поведінковими відхиленнями стає експериментальна економіка.

Один із експериментів, що яскраво демонструє масштаб поширення обмеженої раціональності в людській спільноті, Райнхард Зелтен проводив прямо в лекційній аудиторії. Професор показував студентам горщик, наповнений дрібними розмінними монетами, пропонував оцінити його вміст і записати на шматочку паперу свої ставки.

Переможцем, який отримає горщик з усіма монетами, оголошувався студент, котрий напише і заплатить найвищу ціну за дріб’язок.

Переможець виходив перед аудиторією, отримував з рук професора свій "виграш" і відразу ж дізнавався, що заплачена ціна значно перевищувала вартість реального вмісту горщика.

Зелтен на цьому красномовному прикладі пояснював студентам парадокс "прокляття переможця". Як показує практика, найближчим до вартості горщика з монетами буде середнє значення усіх заявок, однак за правилами аукціону перемагає не середня, а максимальна ціна.

Найбільше, що вражає в цьому спрощеному експерименті - це сила впливу нераціонального економічного рішення - помилкової оцінки вартості горщика - на результат транзакції.

На макроекономічному рівні за схожою схемою виникають буми на ринку активів, розвиваються фінансові піраміди, надуваються "бульбашки" на фондових ринках.

Експеримент з горщиком доводить можливість розподілу ресурсів на основі ірраціональних рішень. За словами Зелтена, на відміну від класичної та неокласичної економіки - і навіть теорії ігор у її чистому вигляді, експериментальна економіка має на меті виявити закономірності в поведінці людей, послідовності, за якими люди реагують на ситуації, і на основі отриманих емпіричних даних створити ясні і точні теоретичні моделі, що описують цю поведінку.

Замість абстрактних моделей досконалої раціональності, Зелтен пропонує розвивати базову економічну теорію, на основі досліджень "поведінкової економіки" (behavioral economics), котрі акцентують увагу на фактичних закономірностях економічної поведінки людей, виявлених експериментальним шляхом.

Райнгард Зелтен в одному зі своїх інтерв’ю відзначав певний методологічний дуалізм своїх наукових праць: з одного боку він пише про відхилення від раціональності в поведінці людей, а з іншого - сам надзвичайно раціонально ускладнює математизовану теорію ігор, відкриваючи нові "гіперраціональні" концепції про природу рівноваги.

На прикладі експерименту з горщиком монет принцип "гіперраціональності" можна проілюструвати так: можливо, для переможця аукціону окрім явно переоціненої суми призу дуже важливим був сам момент виграшу?

Можливо у сприйнятті студента ця символічна перемога коштувала навіть більше, ніж заплачена сума, тому розрахунок виграшу слід вести не в металевій валюті, а в якихось "психологічних" одиницях виміру, якими вчені-біхевіористи оцінюють рівень задоволення?

Гіперраціональний підхід до теорії рівноваги на думку Зелтена полягає у філософському запитанні: "якою була би абсолютна раціональність, якби вона існувала?" Адже вимірювання раціональності людини обсягами досягнутого грошового або навіть немонетарного виграшу - досить спрощений підхід до сприйняття навколишньої дійсності.

Експерименти, які проводив Зелтен та інші дослідники поведінкової економіки свідчать, що люди не усвідомлюють причини, внаслідок яких приймають рішення.

Так, в одному експериментів було запропоновано вибрати один із трьох халатів. Виявилося, що останній халат люди вибирали набагато частіше, не зважаючи на випадкову послідовність їхньої демонстрації піддослідним.

Після експерименту людей просили пояснити свій вибір - і кожен знаходив вагоме раціональне пояснення: колір, тканина, покрій… Ніхто не хотів погодитися з ідеєю, що на їхнє рішення впливала проста послідовність демонстрації, хоч саме це підтверджувалося фактами.

"Ви знаєте про ЩО ви думаєте, але ви не знаєте ЧОМУ ви думаєте про це" - робить висновок Райнгард Зелтен, підсумовуючи свою розповідь про концепцію обмеженої раціональності.

Вчений отримав нобелівську премію за важливе доповнення рівноваги Неша, запропонувавши розглядати повну раціональність гравців лише як окремий випадок неповної раціональності.

Він допустив, що гравці, будучи людьми, а не комп’ютерами, з малою ймовірністю можуть робити помилки, відхиляючись від рівноважних стратегій, котрі можна розрахувати за формулами Неша.

Зелтен у 1975 році сформулював "рівновагу тремтячої руки" - принцип оптимальності в некооперативних іграх, що представляє собою рівновагу Неша, котра володіє додатковою властивістю стійкості до досить малих відхилень гравців від рівноважних стратегій.

"Рівновага тремтячих рук", на відміну від усього набору рівноваг Неша, зберігається навіть тоді, коли гравці припускаються незначних помилок.

Райнгард Зелтен чітко усвідомлював, що на практиці гравці не завжди володіють повною інформацією, що і призводить до помилкових рішень навіть, якщо вони з усіх сил намагаються діяти раціонально.

Відтак, математичні рішення Неша дуже важко застосовувати на практиці, оскільки вони ґрунтуються на припущеннях про вищу доступність інформації та вищі розумові можливості гравців.

Для наближення геніального відкриття Неша до практики, Райнгард Зелтен розробив концепцію "багатовекторних некооперативних рівноваг", що дозволяє скоротити кількість рівноваг по Нешу, відкинувши "нецікаві рівноваги", які позбавлені економічного змісту.

Впровадження результатів досліджень

Наукові висновки Райнгарда Зелтена мають велике практичне значення у сферах макроекономічної теорії, економічної політики держави, теорії індустріальної організації, аналізу олігополій, інформаційної економіки тощо.

Окрім допомоги Агентству з контролю над озброєнням та з питань роззброєння в ході ядерного стримування під час Холодної війни, нобелівський лауреат співпрацював з групою військових експертів, застосовуючи теорію ігор для стратегічного аналізу конфлікту в Косово.

Протягом усієї академічної кар’єри вчений працював міжнародним консультантом для бізнесових та урядових структур, підготував багато наукових видань.

Зважаючи на багатий життєвий досвід та результати своїх досліджень, Зелтен зазначає, що найбільш ефективний спосіб вдосконалення прийняття рішень - це вдосконалення інтуїції.

Інтуїція, на думку нобелівського лауреата, більш придатна для практичного життя, оскільки надзвичайно рідко люди приймають рішення виключно на основі даних та розрахунків. Інтуїція випливає зі спрощених аналогій в голові відповідального за рішення, котрі пояснюють яким має бути найкращий спосіб дій.

Теорія ігор, експериментальна, поведінкова економіка і життєвий досвід надають широкий вибір таких ігрових ситуацій, які досить прості, далекі від реальності, але дають базу для швидкого рішення проблем.

Якби вони були б такими ж складними, як реальність, ми би нічого з них не навчились. Чим більше таких аналогій в голові людини, тим кращою стає інтуїція, переконаний нобелівський лауреат.

Досьє лауреата

Райнгард Зелтен народився 1930 року в м. Бреслау (нині Вроцлав), Німеччина (нині Польща). Навчався і отримав науковий ступінь доктора наук у Франкфуртському університеті. З 1969 року працював професором економіки у Вільному університеті Берліна, з 1972 - в університеті Білефельда, а з 1984 року - у Боннському університеті. Фахівець з питань теорії ігор, теорії рівноваги та організації промисловості.

Сторінка



Коментарі

Додати коментар


ГОЛОВНЕ на 24 липня 2017, 14:28

Грабувати, охороняти чи торгувати?

Загрузка...

Тест-драйв

закрити
E-mail
Пароль
Також, ви можете авторизуватись через Facebook Facebook login

Якщо ви не зареєстровані, пройдіть цю просту процедуру.