Рейтинг надійності депозитів-2012

Реальна економіка

"Реальна економіка" презентує рейтинг надійності депозитних внесків в українських банках, розрахований на основі офіційних даних НБУ від 1 січня 2012 року.

За підсумками першого півріччя 2011 року аналогічний рейтинг очолювали Укрексімбанк, Ощадбанк та "Райффайзен банк аваль".

Рейтинг надійності вкладів відображає найважливіші фактори привабливості банків для вкладників, які можна розрахувати на основі загальнодоступної інформації.

Тенденції ринку

У 2011 році українські вкладники значно обережніше несли гроші в банківські установи, причому у другій половині року темпи приросту депозитів сповільнювалися.

Нагнітання страху європейською борговою кризою, вихід з роздрібного бізнесу низки банків, зниження депозитних ставок та гривневий протекціонізм НБУ не сприяли апетиту до ризику. Вкладники були схильні знімати депозитні кошти, фіксувати їх у твердій валюті і чекати на знецінення гривні, про яке говорять коментатори.

Схоже, для відтоку депозитів не вистачає лиш якогось більш-менш суттєвого економічного приводу, наприклад, раптового банкрутства кількох середніх банків.

Динаміка залучення депозитів банками України, мільйони доларів

Джерело: НБУ

Лідерами із залучення коштів населення у 2011 році були Приватбанк - 15 479 мільйонів гривень, Ощадбанк - 5 748 мільйонів гривень, "Дельта банк" - 2 567 мільйонів гривень. Найбільший відтік коштів фізосіб стався у "Надрах" - 2 205 мільйонів гривень та "Райффайзен банку аваль" - 2 118 мільйонів гривень.

Осінні проблеми з ліквідністю і державницька боротьба з доларизацією спричинили масове полювання банків за новими гривневими депозитами. Ставки за вкладами перед Новим роком підскочили, але на початку 2012 року знову почали падати.

За даними аналітиків Брокбізнесбанку середня річна депозитна ставка у двадцяти найбільших банках наприкінці січня становила 15,6% у гривні і 6,9% у доларах. Чим слабший банк, тим більші у нього депозитні ставки.

Хоча спокуса заробити на високих депозитних відсотках сприяє патріотичному ставленню вкладників до національної валюти, частка депозитів у гривні, за даними НБУ, стабільна - 51-52,5%, а частка вкладів в іноземній валюті протягом останнього року майже не знижується. Люди навчилися не класти яйця в один кошик.

Безмежну віру населення в долар, яку не вдалося викорінити навіть паспортизацією обмінних операцій, влада планує використати у своїх цілях. Преса пише, що Мінфін обговорює запуск нового фінансового інструменту для фізосіб - валютних ОВДП.

Нові цінні папери нібито стануть альтернативою доларових депозитів з однією різницею: позичальником і гарантом повернення коштів буде не банк, а уряд. Отримані від населення кошти в іноземній валюті уряд планує направляти у валютний резерв НБУ в обмін на гривню, якою лататиме бюджетні дірки.

Важливою альтернативою класичних депозитів стають інвестиції в золото, ціна на яке у 2011 році трималася на висоті, незважаючи на спад у другій половині року.

Стійкий ріст котирувань створює ілюзію ідеального активу для багатьох українців, які скуповують жовтий метал у будь-якому вигляді, незважаючи на гігантську маржу між курсами купівлі і продажу та на невизначеність майбутньої кон'юнктури.

Банкіри пристосувалися і до цього тренду, пропонуючи "золоті депозити", відсотки за якими нараховуються теж у золоті, а виплачуються у гривні за обліковим курсом НБУ. Цікаво, що для відкриття депозиту можна придбати золото без фізичного постачання.

До того ж, клієнти скаржаться на низькі відсотки - близько 2,5%, грабіжницьку маржу і незахищеність таких депозитів, на які не поширюється сфера діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Таким чином, єдиним доступним і зрозумілим способом заощадження і примноження коштів залишаються банківські депозити. Під час вибору банку, крім дохідності і якості обслуговування, слід звертати увагу на фінансову надійність, яку можна визначити на основі комплексної оцінки фінансової звітності і репутації установи.

Лідери та аутсайдери

Рейтинг "Реальної економіки" охоплює 31 найбільший банк за обсягом активів, що утримують на своїх балансах понад 80% депозитів фізичних осіб в Україні.

З рейтингової таблиці виключено "Родовід банк" - тепер це банк "токсичних" активів.

На місце Кредобанку, який покинув другу групу установ за ранкінгом НБУ, та Сведбанку, який відмовився від ведення роздрібного бізнесу в Україні, до рейтингу включено банк "Фінансова ініціатива", роздрібний депозитний портфель якого за останній рік виріс майже вчетверо до 984 мільйонів гривень.

До п'ятірки лідерів за надійністю депозитів на початок 2012 року увійшли Укрексімбанк, Ощадбанк, "Сбєрбанк Росії", Unicredit bank і Промінвестбанк.

Рейтинг банків за надійністю депозитних внесків

Банк Довго
строкова дина
міка депо
зитів насе
лення
Відпо
відність капі
талу акти
вам
Ліквід
ність
Рі
вень підт
римки акціо
нерів
Ефек
тивність діяль
ності банку
Рівень бор
гового наван
таження
Дина
міка влас
ного капі
талу за пів
річчя
Чиста процен
тна маржа
Сумар
ний рей
тинг
Сумар
ний рей
тинг і прог
ноз
Дина
міка депо
зитів насе
лення за рік, %
Рейтинг на 1 липня 2011 року
Укрексімбанк 3 4 4 4 3 4 3 4 4,02 A 9,3 A
Ощадбанк 4 4 3 4 3 4 3 4 3,96 A 29,5 A
"Сбєрбанк Росії" 4 3 3 4 4 4 4 4 3,70 A 69,6 B
Unicredit 3 4 3 3 3 4 3 4 3,69 A 8,0 B
Промінвестбанк 2 3 4 4 3 4 4 3 3,62 A -19,0 B
Приватбанк 4 3 4 1 3 4 4 4 3,58 B 28,3 B
"Райффайзен банк аваль" 2 3 4 3 3 4 3 4 3,58 B -12,4 A
"ВТБ банк" 3 3 3 4 4 3 3 4 3,52 B 12,3 B
"ОТП банк" 3 4 3 3 4 4 3 4 3,50 B 14,8 B
"БТА банк" 4 4 4 2 3 4 3 4 3,45 B 60,5 B
"Альфа-банк" 4 3 4 3 3 2 4 4 3,41 B 28,0 B
"Креді агріколь банк " 3 3 4 3 3 4 3 4 3,35 B 16,7 B
"Дельта банк" 4 2 4 2 4 3 4 4 3,25 B 45,9 B
"Фінансова ініціатива" 4 4 3 1 3 4 3 4 3,15 B 287,3 н/д
Правекс-банк 3 4 4 3 2 4 1 4 3,15 B 11,4 B
"Південний" 2 4 4 1 3 4 3 4 3,10 B -1,6 B
ПУМБ 3 3 4 1 3 2 4 4 2,99 C 9,3 C
"Ерсте банк" 4 3 4 3 2 3 1 4 2,95 C 27,7 B
"Форум" 2 3 4 4 1 4 1 4 2,90 C -13,9 B
"Київська Русь" 3 2 4 1 3 4 4 2 2,90 C 15,0 C
Брокбізнесбанк 3 3 4 1 3 4 2 2 2,85 C 22,1 C
Кредитпромбанк 3 4 3 2 2 2 4 3 2,80 C 12,2 C
Укргазбанк 2 4 4 2 1 2 4 4 2,75 C -0,2 C
"Кредит-Дніпро" 4 2 4 1 3 3 2 3 2,70 C 42,4 B
"Хрещатик" 3 2 4 1 2 4 2 3 2,60 C 6,5 C
Укрсиббанк 2 1 4 4 1 3 1 4 2,57 C -12,0 B
Iмексбанк 3 3 3 1 3 3 3 4 2,48 C 16,7 C
"Універсал банк" 2 2 4 2 1 3 1 4 2,30 C -9,1 B
"Фінанси та кредит" 3 3 3 1 2 2 2 2 2,25 C 19,4 C
"Вieйбi банк" 4 1 4 2 1 3 1 2 2,25 C 40,5 B
"Надра" 1 4 4 1 3 1 3 1 1,92 D -46,0 D

Рівень А - "надійний", B - "стабільний", C - "задовільний"; D - "поганий", F - "катастрофічний".

Характерними особливостями банків групи А є поєднання сильних фінансових показників - динаміки власного капіталу, відповідності капіталу активам, рентабельності та довгострокової динаміки депозитів.

Важливу роль відіграв фактор підтримки з боку акціонерів, адже серед п'ятірки лідерів чотири банки є державними. Укрексімбанк та Ощадбанк контролює уряд України, дочірній банк "Сбєрбанку Росії" і Промінвестбанк - Російська федерація.

Unicredit group, незважаючи на боргові проблеми Італії, отримує стабільні вливання капіталу з боку центробанку Лівії та решти міноритарних акціонерів.

Групу В очолили Приватбанк, "Райффайзен банк аваль", ВТБ та ОТП. З групи В до групи С за результатами 2011 року опустилися "Віейбі банк", "Універсал банк", Укрсиббанк, "Кредит-Дніпро", "Ерсте банк" та "Форум".

Порівняно з попереднім рейтингом кількість банків у групі С зросла з дев'яти до чотирнадцяти, що пов'язано з певним погіршенням їх фінансового стану за півроку. Нижню частину таблиці посідає банк "Надра" з рівнем надійності D - "поганий".

Якщо порівнювати отримані результати з минулим піврічним рейтингом, відчутно зросла фінансова потужність російських банків в Україні.

Методика

Рейтинг привабливості банків для вкладників - інформаційний проект, спрямований на комплексне оцінювання найбільших за обсягом активів банків України. Він враховує найважливіші фактори привабливості установ для вкладників, які можливо розрахувати на основі публічної інформації.

Об'єкт рейтингу - банки з першої та другої груп за класифікацією НБУ, які активно працюють на ринку роздрібних депозитів.

Предмет рейтингу - привабливість банків для вкладників, що визначається кількісно як загальна сума балів факторів привабливості - від 1 до 4, зважених на важливість кожного фактора - від 0 до 1.

Якісно привабливість банків визначається рейтинговою категорією групи банків - A, B, C чи D, що залежить від суми загального заліку. При цьому головне значення має рейтингова категорія групи банку, а не його порядковий номер у таблиці.

Періодичність рейтингування - кожні півроку після опублікування Нацбанком та Асоціацією українських банків показників діяльності установ на відповідну дату.

Джерела даних - показники фінансової звітності, опубліковані на офіційних сайтах АУБ, НБУ і на корпоративних сайтах банків, які беруть участь у рейтингу.

Для визначення фактора "Рівень іноземної чи державної підтримки" використовується офіційна інформація НБУ про власників істотної частки банку, а також дані інформагентств та інформація "Реальної економіки".

Обґрунтування вибору факторів привабливості банків для вкладників.

При підготовці методики рейтингу до уваги беруться наступні фактори, які визначають привабливість банків з точки зору вкладників.

1. Довгостроковий приплив або відплив депозитів.

2. Відповідність капіталу активам.

3. Ліквідність банку.

4. Рівень іноземної чи державної підтримки.

5. Ефективність діяльності банку.

6. Рівень боргового навантаження.

7. Приріст або зменшення власного капіталу.

8. Чиста процентна маржа.

9. Коефіцієнт системності.

10. Понижуючий коефіцієнт.

Експертна рада РЕ визначила рівень важливості кожного із запропонованих факторів через присвоєння ваг-множників, сума яких дорівнює одиниці.

За існуючого рівня прозорості банківської системи представлена нижче методика розрахунку факторів максимально адекватно відображає комплексну привабливість фінансових установ для вкладників.

Фактори та формули розрахунку.

Розрахунок значень рейтингових факторів

Фактор Показник Формула*
1 Довгостроковий приплив або відплив депозитів Приріст депозитів за 12 місяців Деп. - Деп. мр
Деп. мр
2 Відповідність капіталу активам Коефіцієнт достатності капіталу ВК
чА
3 Ліквідність банку Коефіцієнт ліквідності ГК
Зоб-Сб
4 Рівень іноземної чи державної підтримки Власник: держава, іноземна компанія, фізособа-нерезидент -
5 Ефективність діяльності банку Рентабельність власного капіталу ФР
ВК
6 Рівень боргового навантаження Наявність дефолтів, реструктуризації боргу або відношення недепозитних зобов'язань до власного капіталу КБ+ЦПе.
ВК
7 Поточний приріст або зменшення власного капіталу Зміна власного капіталу за півріччя ВК- ВК. пп
ВК. пп
8 Чиста процентна маржа Відношення чистого процентного доходу до чистих активів ЧПД
чА
Проміжний залік Сума балів факторів, зважених на відповідні ваги ПЗ
9 Коефіцієнт системності Обсяг активів 1 - 1,05 - 1,10
10 Понижуючий коефіцієнт Масове неповернення чи затримка вкладів за три роки 0,8 - 0,9 - 1
Загальний залік Проміжний залік, скоригований на коефіцієнти ЗЗ

*Деп. - депозити

КБ - кошти інших банків

ВК - власний капітал

чА - чисті активи банку

ГК - грошові кошти - кошти в НБУ, в інших банках та готівкові кошти банку

ФР - фінансовий результат - прибуток або збиток

ЧПД - чистий процентний дохід

Зоб - зобов'язання

Сб - субординований борг

ЦПе. - емітовані боргові цінні папери та інші фінансові зобов'язання

Х. пп - показник "Х" півроку тому

Х. мр - показник "Х" на аналогічну дату 2011 року

Кожному фактору, перед тим, як зважити на його важливість, присвоюється бал від 1 до 4. Бали залежать від діапазону, у який потрапляє значення показника, що відображає кількісний зміст фактора.

Наприклад, якщо фактор "довгостроковий приплив депозитів у банку", виражений показником "приріст депозитів населення за 12 місяців", більший за 25%, то такому банку присвоюється найбільша сума балів - 4.

Якщо ж він менший за 25%, але більший за нуль - 3 бали. Якщо значення показника перебуває у діапазоні від нуля до мінус 25% - 2 бали. Якщо падіння депозитів становило понад 25%, банк отримує найменший бал - 1. Згодом отриманий бал множиться на вагу фактора.

Сума проміжного загального заліку для банку розраховується шляхом додавання чисел, отриманих від множення балів на вагу кожного фактора. Потім отриманий результат коригується на коефіцієнт системності та понижуючий коефіцієнт. Чим більше значення загального заліку, тим привабливіший банк для вкладників.

Визначення рейтингової категорії.

Рейтингова таблиця будується шляхом ранжування банків, які беруть участь у рейтингу, в порядку зниження суми їх загального заліку - ЗЗ. Після цього залежно від діапазону, у який потрапляє кожен банк, виділяються чотири рейтингові групи банків. Групам присвоюється категорія у вигляді латинських літер A, B, C чи D.

Критерії присвоєння рейтингових категорій

Значення суми
загального заліку - ЗЗ
Рейтингова
категорія
Зміст категорії
3,6 і більше A Високий рівень привабливості для вкладників
від 3,0 до 3,59 B Середній рівень привабливості для вкладників
від 2,00 до 2,99 C Задовільний рівень привабливості для вкладників
від 1,00 до 1,99 D Низький рівень привабливості для вкладників

Зміни і доповнення.

Методика рейтингу банків у майбутньому може бути частково змінена у розрахунковій частині чи доповнена новими факторами з огляду на динаміку показників діяльності банківської системи, а також внаслідок підвищення рівня розкриття фінансової інформації банками.

Відтак, кожен новий рейтинг буде супроводжуватися критичним переглядом методики рейтингування, яка, в разі виявлення невідповідностей новим реаліям, буде адекватно коригуватися.

Увага!

Головне значення має рейтингова категорія групи банку - A, B, C чи D, а не його порядковий номер у таблиці.

Рейтинг є винятково інформаційним. Він виражає лише думку редакції щодо рівня захищеності банківських вкладів. Рейтинг не можна розглядати як рекомендацію для вибору банківських депозитних програм. "Реальна економіка" та автори рейтингу не відповідають за рішення третіх осіб, прийняті винятково на основі цього рейтингу.

Детальні розрахунки та ваги факторів банки можуть отримати, звернувшись до редакції.

Методика та розрахунки: Роман Корнилюк, Євген Шпитко



Коментарі

Додати коментар


Читайте у розділі

Відео

Загрузка...

Тест-драйв

закрити
E-mail
Пароль
Також, ви можете авторизуватись через Facebook Facebook login

Якщо ви не зареєстровані, пройдіть цю просту процедуру.