Рейтинг надійності депозитів в українських банках

Реальна економіка

Рейтинг надійності депозитів за підсумками першого півріччя 2013 року очолили банки, котрі не раз вже були на вершині нашої таблиці – Райффайзен банк Аваль, Укрексімбанк та Ощадбанк.

Досить близько до групи А наблизились Альфа Банк, Укргазбанк, UniCredit Bank та Креді Агріколь Банк.

Високі показники надійності даних банків проявлялися в оптимальному поєднанні високої достатності капіталу, рентабельності, чистої процентної маржі зі швидким приростом депозитного портфеля та низьким рівнем боргового навантаження.

Щопіврічний рейтинг "Реальної економіки", що аналізує надійності депозитних вкладів українських банків був обчислений за традиційною методикою на основі офіційних показників за перші 6 місяців 2013 року.

Мета рейтингу лишається незмінною - виявити кращі банки за найважливішими факторами привабливості для вкладників, які можливо розрахувати на основі відкритої інформації.

Динаміка депозитного ринку

На депозитному ринку України продовжується свято оптимістів та палких шанувальників національної валюти.

Патріотизм гривневих вкладників у 1-му півріччі в черговий раз був нагороджений високими процентними доходами, що дозволяло потихеньку стирати болючі сліди відомих подій 2008-2009 у нетривкій економічній пам’яті.

Про це красномовно свідчить тренд приросту загального портфелю депозитів у гривні на 15,2%, тоді як обсяги валютних вкладів знизилися на 1,6%.

Динаміка залучення депозитів банками України, мільйони доларів

Джерело: НБУ

Щоправда, паралельно з серйозним ростом загального портфелю вкладів населення на 45 мільярдів гривень - 12,2%, продовжується падіння депозитних ставок. У виграші виявились далекоглядні вкладники, котрі взимку укладали річні депозитні угоди.

Середні ставки за річними строковими вкладами за цей час знизилися з 19 до18%, за даними рейтингового агентства "Стандарт-рейтинг".

Більше того, розрив між ставками по 12-місячних і 3-місячних депозитах продовжує розширюватись. Річна дохідність вкладу строком на один квартал за останні півроку впала з 18% до 15%.

Для порівняння середні ставки по 12-місячних доларових вкладах складали 7,25%, по 3-місячних – 5,35% станом на 7 серпня 2013 року.

Таким чином, населення отримує все більше стимулів розміщувати кошти в національній валюті на довші часові періоди.

З цією логікою не погоджуються громадяни, яких в інтернет-просторі охрестили "обвалістами": вони вказують на високі ризики девальвації гривні, яку може спричинити згортання монетарних стимулів у США, анонсоване Беном Бернанке.

Головні аргументи песимістів: Україна восени зіткнеться з труднощами на міжнародних ринках капіталу для покриття подвійного бюджетного та платіжного дефіциту, а критично низький обсяг золотовалютних резервів не дозволить втримати курс по старій добрій схемі.

Та поки-що на ринку вкладів панує помірний оптимізм, яким вдало користуються українські банки. Після стабілізації ліквідності на міжбанку та падіння девальваційних очікувань вони без особливих зусиль почали нарощувати депозитну базу, при чому за меншу ціну.

Населення найбільш охоче несло свої заощадження на депозитні рахунки Приватбанку - 17 мільярдів гривень за півріччя, Дельта Банку -11 мільярдів гривень, Ощадбанку та Сбєрбанку Росії - по 5,9 мільярда гривень.

Зниження обсягу роздрібного депозитного портфеля спостерігалось всього лиш у п’ятьох банків з 31-го, зарахованих до нашого рейтингу.

У двох із них - Брокбізнесбанку та Кредитпромбанку скорочення депозитного портфелю, ймовірно, пов’язане з процесом зміни власників. Вкладники, як показує досвід, надають перевагу стабільності структури акціонерів.

Відтік депозитів населення протягом півріччя також зафіксований у російському Промінвестбанку, французькому Укрсиббанку, грецькому Універсал Банку, цінові пропозиції яких нижчі середніх значень по ринку вкладів.

Росту депозитного портфелю сприяє відсутність гучних дефолтів у першій половині 2013-го. Вкладники банків "Таврики" та "Ерде банку", в яких проходить процес ліквідації, отримали понад 98% суми, що підлягають виплаті в межах гарантованого обсягу відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

На місце ліквідованих продовжують приходити нові кредитно-фінансові структури. За останні півроку НБУ встиг зареєструвати нові банки: "Юнісон", "Михайлівський" та "Авангард", у процесі створення перебуває "Інвестиційно-трастовий банк".

Чим закінчиться свято оптимістів на депозитному ринку ніхто не знає. Варто лише пам’ятати що у Фонді гарантування вкладів станом на 1 серпня 2013 року знаходилось 6,3 мільярдів гривень, тоді як сукупний портфель депозитів населення складає близько 410,6 мільярдів.

Особливий аналіз навіть і не потрібний, для розуміння того, що у разі системної кризи на всіх може і не вистачити.

Відтак "Реальна економіка" радить вкладникам при виборі депозитних продуктів звертати увагу не лише на дохідність вкладів, а й на фінансовий стан та репутацію обраних банків.

Лідери та аутсайдери рейтингу

Учасниками рейтингу депозитів "Реальної економіки" стали 31 найбільших банків з першої та другої групи за класифікацією НБУ, котрі активні на роздрібному депозитному ринку.

Загальний обсяг депозитів населення, залучених даними фінансовими установами складає понад 80% усіх вкладів фізичних осіб в Україні.

Першу трійку лідерів за надійністю депозитів у першій половині 2013 року на цей раз склали "Райффайзен банк Аваль", Укрексімбанк та Ощадбанк, котрі увійшли до групи А з найвищим рівнем надійності.

Рейтинг банків за надійністю депозитних внесків

Банк Довго-
строкова дина-
міка депо-
зитів населення
Відпо-
від-
ність капі-
талу акти-
вам
Лікві-
дність
Рівень підт-
римки акціо-
нерів
Ефек-
тивність діяль-
ності банку
Рівень борго
вого наван
таження
Дина-
міка влас-ного капіталу за півріччя
Чиста процентна маржа Сумар-
ний рейтинг
Сумарний рейтинг Динаміка депозитів населення за 12 міс., млн. грн Динаміка депозитів населення за 12 міс., % Рей-тинг на 01.01.13 Коефі
ціент Систем
ності/
Про
блем
ності
Райффайзен Банк Аваль 3 4 4 3 3 4 4 4 3,96 A 1 007 6,4 B 1,1
Укрексімбанк 3 4 3 4 3 4 3 3 3,80 A 2 009 14,2 A 1,1
Ощадбанк 3 4 3 4 3 4 2 3 3,69 A 5 917 20,4 A 1,1
Альфа-банк 4 3 4 3 3 4 3 3 3,57 B 1 935 25,5 B 1,05
Укргазбанк 3 4 4 2 4 4 4 3 3,55 B 610 12,7 B 1
Unicredit bank (укрсоцбанк) 3 4 3 3 3 4 3 3 3,47 B 1 219 11,1 A 1,05
Креді агріколь банк 4 3 4 3 4 4 2 3 3,45 B 1 045 35,2 A 1
Укрсиббанк 2 3 4 4 3 4 3 3 3,35 B -735 -6,5 B 1
Отп банк 3 4 3 3 3 4 2 4 3,25 B 203 3,7 B 1
"Фінансова ініціатива" 4 4 4 1 3 4 3 3 3,25 B 1 549 97,7 B 1
Бта банк 3 4 4 2 3 4 3 2 3,25 B 20 1,6 B 1
Пумб 3 3 4 1 3 4 3 3 3,15 B 2 025 21,2 B 1,05
Приватбанк 3 3 4 1 3 3 3 3 3,14 B 17 015 21,7 B 1,1
"Південний" 3 4 4 1 3 4 3 2 3,10 B 131 3,2 B 1
Сбербанк росії 4 3 2 4 3 2 3 3 3,10 B 5 895 95,7 B 1,05
Правекс-банк 3 4 4 3 2 4 1 2 3,05 B 120 5,0 B 1
Фідокомбанк (Ерсте банк) 3 4 4 1 3 4 2 3 3,05 B 85 6,9 C 1
Вieйбi банк 4 3 3 1 3 4 4 2 3,00 B 2 265 38,9 C 1
Дельта банк 4 2 4 2 3 2 3 1 2,97 C 11 071 107,0 B 1,1
Банк "Кредит Дніпро" 3 3 4 1 3 4 3 2 2,95 C 224 6,2 C 1
Втб банк 4 3 3 4 3 2 1 3 2,90 C 1 887 33,7 B 1
"Київська русь" 4 2 3 1 3 4 3 2 2,75 C 916 34,1 C 1
"Хрещатик" 3 3 3 1 3 4 2 2 2,70 C 513 17,1 C 1
Брокбізнесбанк 2 4 2 1 3 4 3 2 2,70 C -460 -5,7 C 1
Iмексбанк 4 3 3 1 3 3 4 3 2,61 C 1 489 59,0 C 0,9
Промінвестбанк 2 3 3 4 1 2 2 2 2,57 C -568 -6,7 B 1,05
Банк форум 3 3 3 1 2 4 2 1 2,50 C 544 13,0 B 1
"Фінанси та кредит" 3 3 2 1 3 2 4 2 2,45 C 1 507 18,4 C 1
Універсал банк 2 3 3 2 3 1 3 3 2,45 C -112 -4,1 C 1
"Надра" 4 3 2 1 3 3 3 2 2,34 C 1 931 74,6 C 0,9
Кредитпромбанк 1 4 2 1 2 4 1 1 2,20 C -4 587 -85,8 C 1

Рівень А - "надійний", B - "стабільний", C - "задовільний"; D - "поганий", F - "катастрофічний".

Досить близько до групи "А" наблизились Альфа Банк, Укргазбанк, UniCredit Bank та Креді Агріколь Банк.

Високі показники надійності даних банків проявлялися в оптимальному поєднанні високої достатності капіталу, рентабельності, чистої процентної маржі зі швидким приростом депозитного портфеля та низьким рівнем боргового навантаження.

Утримувати рейтингові показники у рамках групи "В" (стабільний рівень) друге півріччя поспіль вдається іноземним банкам Укрсиббанк (Франція), ОТП Банк (Угорщина), Сбєрбанку Росії, БТА Банку (Казахстан), а також вітчизняним Приватбанку та банку "Фінансова ініціатива".

З групи "С" до групи "B" за результатами першого півріччя 2012 року піднялось 2 банки: Фідокомбанк (колишній Erste) та ВіЕйБі банк.

У протилежному низхідному напрямку з групи "В" до групи "С" змістились Дельта Банк, ВТБ Банк, Промінвестбанк та Форум, однак перші два в рамках свого рейтингового рівня "задовільний" перебувають на найвищих позиціях і мають високі шанси відновити свої попередні показники в наступному рейтингу.

Група "D", до якої входять банки з поганим рівнем надійності, лишається порожньою, що пояснюється відносно сприятливим періодом розвитку банківської системи.

У порівнянні з попереднім рейтингом кількість банків у групі "С" зросла з 11 до 13, у групі "В" зменшилась з 16 до 15, у групі "А" знизилась 4 до 3. У середньому структурні зрушення незначні, ключові фактори надійності загалом по банківській системі не зазнали суттєвих змін.

Методика

Рейтинг привабливості банків для вкладників - інформаційний проект, спрямований на комплексне оцінювання найбільших за обсягом активів банків України. Він враховує найважливіші фактори привабливості установ для вкладників, які можливо розрахувати на основі публічної інформації.

Об'єкт рейтингу - банки з першої та другої груп за класифікацією НБУ, які активно працюють на ринку роздрібних депозитів.

Предмет рейтингу - привабливість банків для вкладників, що визначається кількісно як загальна сума балів факторів привабливості - від 1 до 4, зважених на важливість кожного фактора - від 0 до 1.

Якісно привабливість банків визначається рейтинговою категорією групи банків - A, B, C чи D, що залежить від суми загального заліку. При цьому головне значення має рейтингова категорія групи банку, а не його порядковий номер у таблиці.

Періодичність рейтингування: кожні півроку після опублікування Нацбанком та Асоціацією українських банків показників діяльності установ на відповідну дату.

Джерела даних: показники фінансової звітності, опубліковані на офіційних сайтах АУБ, НБУ і на корпоративних сайтах банків, які беруть участь у рейтингу.

Для визначення фактора "Рівень іноземної чи державної підтримки" використовується офіційна інформація НБУ про власників істотної частки банку, а також дані інформагентств та інформація "Реальної економіки".

Обґрунтування вибору факторів привабливості банків для вкладників

При підготовці методики рейтингу до уваги беруться наступні фактори, які визначають привабливість банків з точки зору вкладників.

1. Довгостроковий приплив або відплив депозитів.

2. Відповідність капіталу активам.

3. Ліквідність банку.

4. Рівень іноземної чи державної підтримки.

5. Ефективність діяльності банку.

6. Рівень боргового навантаження.

7. Приріст або зменшення власного капіталу.

8. Чиста процентна маржа.

9. Коефіцієнт системності.

10. Понижуючий коефіцієнт.

Експертна рада "Реальної економіки" визначила рівень важливості кожного із запропонованих факторів через присвоєння ваг-множників, сума яких дорівнює одиниці.

За існуючого рівня прозорості банківської системи представлена нижче методика розрахунку факторів максимально адекватно відображає комплексну привабливість фінансових установ для вкладників.

Фактори та формули розрахунку

Розрахунок значень рейтингових факторів

Фактор

Показник

Формула*

1

Довгостроковий приплив або відплив депозитів

Приріст депозитів за 12 місяців

Деп. - Деп. мр
Деп. мр

2

Відповідність капіталу активам

Коефіцієнт достатності капіталу

ВК
чА

3

Ліквідність банку

Коефіцієнт ліквідності

ГК
Зоб-Сб

4

Рівень іноземної чи державної підтримки

Власник: держава, іноземна корпоративна структура, фізична особа-нерезидент

-

5

Ефективність діяльності банку

Рентабельність власного капіталу

ФР
ВК

6

Рівень боргового навантаження

Відношення недепозитних зобов'язань до власного капіталу

КБ+ЦПе.
ВК

7

Поточний приріст або зменшення власного капіталу

Зміна власного капіталу за півріччя

ВК- ВК. пп
ВК. пп

8

Чиста процентна маржа

Відношення чистого процентного доходу до чистих активів

ЧПД
чА

Проміжний залік

Сума балів факторів, зважених на відповідні ваги

ПЗ

9

Коефіцієнт системності

Обсяг активів

1 - 1,05 - 1,10

10

Понижуючий коефіцієнт

Масові випадки неповернення чи затримки вкладів упродовж останніх 5 років

0,8 - 0,9 - 1

ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Проміжний залік, скоригований на коефіцієнти

ЗЗ

* - умовні позначення, використані у формулах, означають:

Деп. - депозити

КБ - кошти інших банків

ВК - власний капітал

чА - чисті активи банку

ГК - грошові кошти - кошти в НБУ, в інших банках та готівкові кошти банку

ФР - фінансовий результат - прибуток або збиток

ЧПД - чистий процентний дохід

Зоб - зобов'язання

Сб - субординований борг

ЦПе.- емітовані боргові цінні папери та інші фінансові зобов'язання

Х. пп - показник "Х" півроку тому

Х. мр - показник "Х" на аналогічну дату минулого року

Кожному фактору, перед тим, як зважити на його важливість, присвоюється бал від 1 до 4. Бали залежать від діапазону, у який потрапляє значення показника, що відображає кількісний зміст фактора.

Наприклад, якщо фактор "довгостроковий приплив депозитів у банку", виражений показником "приріст депозитів населення за 12 місяців", більший 25%, то такому банку присвоюється найбільша сума балів - 4.

Якщо ж він менший за 25%, але більший за нуль - 3 бали. Якщо значення показника перебуває у діапазоні від нуля до мінус 25% - 2 бали. Якщо падіння депозитів становило понад 25%, банк отримує найменший бал - 1. Згодом отриманий бал множиться на вагу фактора.

Сума проміжного загального заліку для банку розраховується шляхом додавання чисел, отриманих від множення балів на вагу кожного фактора. Потім отриманий результат коригується на коефіцієнт системності та понижуючий коефіцієнт. Чим більше значення загального заліку, тим привабливіший банк для вкладників.

Визначення рейтингової категорії

Рейтингова таблиця будується шляхом ранжування банків, які беруть участь у рейтингу, в порядку зниження суми їх загального заліку - ЗЗ.

Після цього залежно від діапазону, у який потрапляє кожен банк, виділяються чотири рейтингові групи банків. Групам присвоюється категорія у вигляді латинських літер A, B, C чи D.

Критерії присвоєння рейтингових категорій

Значення суми
загального заліку - ЗЗ

Рейтингова
категорія

Зміст категорії

3,6 і більше

a

Високий рівень привабливості для вкладників

від 3,0 до 3,59

b

Середній рівень привабливості для вкладників

від 2,00 до 2,99

c

Задовільний рівень привабливості для вкладників

від 1,00 до 1,99

d

Низький рівень привабливості для вкладників

Зміни і доповнення

Методика рейтингу банків у майбутньому може бути частково змінена у розрахунковій частині чи доповнена новими факторами з огляду на динаміку показників діяльності банківської системи, а також внаслідок підвищення рівня розкриття фінансової інформації банками.

Відтак, кожен новий рейтинг буде супроводжуватися критичним переглядом методики рейтингування, яка, в разі виявлення невідповідностей новим реаліям, буде адекватно коригуватися.

УВАГА!

Головне значення має рейтингова категорія групи банку - A, B, C чи D, а не його порядковий номер у таблиці.

Рейтинг є винятково інформативним. Він виражає лише думку редакції щодо рівня захищеності банківських вкладів.

Рейтинг не можна розглядати як рекомендацію для вибору банківських депозитних програм. "Реальна економіка" та автори рейтингу не відповідають за рішення третіх осіб, прийняті винятково на основі цього рейтингу.

Детальні розрахунки та ваги факторів банки можуть отримати, звернувшись до редакції.

Методика та розрахунки: Роман Корнилюк, Євген Шпитко



Коментарі

Додати коментар


And111

С августа выходит в свет обновленный журнал «Бухгалтер» Александра Кирша. Стоимость подписки через редакцию снижена и составляет 270грн./мес. (без НДС). В стоимость подписки входят: журнал с приложением (включая доставку) – 4 раза в месяц и семинары А. Кирша с ответами на все вопросы (ежемесячно с чередованием Харьков-Киев).Подписаться на журнал по специальной цене (без накруток подписных служб) можно по тел. 096-809-83-10Подписка доступна во всех регионах Украины!!!Подписку уже сейчас можно оформить до конца 2014 года - с сохранением льготной цены на весь период оплаты!

Roman Kornyliuk

"Об'єкт рейтингу - банки з першої та другої груп за класифікацією НБУ, які активно працюють на ринку роздрібних депозитів."

rb

а чому в списку немає Ідея Банку? (чи я не помітив)

Читайте у розділі

Відео

Загрузка...

Тест-драйв

закрити
E-mail
Пароль
Також, ви можете авторизуватись через Facebook Facebook login

Якщо ви не зареєстровані, пройдіть цю просту процедуру.