Блоги


Рейтинг кредитної активності банків

Роман Корнилюк, Реальна економіка

"Реальна економіка" презентує новий рейтинг кредитної активності банків на ринку роздрібних позик, розрахований на основі офіційних даних НБУ за дев'ять місяців 2011 року.

До першої п’ятірки найбільш активних кредиторів населення увійшли Приватбанк, Укрсиббанк, UniCredit Bank, "Дельта банк" та Альфа-банк.

Новорічні свята з усіма подарунками, застіллями чи поїздками краще за будь-які рекламні кампанії генерують нових клієнтів для банків, охочих до позик.

Щоб забезпечити безхмарний зимовий відпочинок споживачів, банкіри завжди знайдуть готове кредитне рішення. Правда, відсотки можуть виявитися захмарними.

У цей час простому позичальнику важко зорієнтуватися серед великої кількості банків, більшість з яких полюбляє залучати вклади, а не роздавати кредити населенню.

"Реальна економіка" спробувала виявити лідерів на ринку кредитування фізичних осіб, комплексно оцінивши не лише масштаби, а й динаміку, дохідність та важливість роздрібних кредитних портфелів у бізнес-стратегіях найбільших українських банків.

Кредитна зима і туманні перспективи

На відміну від погоди, на кредитному ринку України спостерігаються заморозки. За одинадцять місяців 2011 року загальний обсяг виданих населенню кредитів знизився на 2,5 %, при цьому листопад забезпечив падіння на 1,2%.

Важливою причиною схуднення загального кредитного портфеля банків стала заборона валютних позик фізичним особам. Залишки за позиками в іноземній валюті знизилися на 17,4% з початку 2011 року через погашення клієнтами старих кредитів.

Динаміка роздрібного кредитного портфеля банків України, мільйони гривень

Джерело: НБУ. Розрахунки: "Реальна економіка"

Хоча українці можуть отримувати позики в національній валюті, надмірного ентузіазму брати кредити у гривні не спостерігається. Як наслідок, приріст гривневих запозичень не може компенсувати зниження обсягів старих доларових кредитів.

Посилюють кредитну "зиму" перебої у підтримці банків ліквідністю, обсяги якої жорстко регулює Нацбанк, щоб не допустити перетоку вільних коштів на ринок валютних спекуляцій, запобігти девальвації та втримати інфляцію.

Суттєву загрозу для відновлення споживчого та іпотечного кредитування в Україні становлять фінансові проблеми банків та урядів Західної Європи. За даними аудиторської фірми Ernst&Young та Європейського центрального банку доступність кредитів у єврозоні низька, а в майбутньому очікується погіршення умов кредитування.

Західні банки, занурені в процес реорганізації та зниження ризиків, по одному зневірюються у перспективах українського ринку кредитування фізичних осіб. Так, "СЕБ банк" продав роздрібну мережу групі Євробанк, "Форум" розглядає можливість продажу, а Сведбанк взагалі припиняє обслуговувати населення.

Голова "Райффайзен банку аваль" заявляє про процес очищення кредитного портфеля і згортання пропозицій іпотечних продуктів. Центральний банк Австрії доручив материнським холдингам обмежити кредитування дочірніх банків у центрально-східній Європі, щоб останні були більш самодостатніми.

Банки, позбавлені "довгих" і дешевих гривневих ресурсів, намагаються забезпечити хоч якусь депозитну базу. Високі депозитні ставки трансформуються у ще вищі позики на тлі невизначеності курсу гривні та кон'юнктури на світових товарних ринках.

У таких умовах перспективи роздрібного кредитування в Україні туманні. Після кризового досвіду банки не можуть кредитувати неплатоспроможних клієнтів, а навчені гірким досвідом добросовісні позичальники не спішать лізти в боргове ярмо.

Коло банків, що займаються роздрібними позиками, не встигнувши розширитись, знову звужується. За даними компанії "Простобанк консалтинг", іпотечні кредити на первинне житло дає 19 банків з 50 найбільших, для купівлі вторинного житла - 28.

Автомобільні позики видає 31 банк з цієї вибірки, бланкові кредити - 13, безцільові позики під заставу нерухомості - 28.

Стримує відновлення кредитування фізосіб неподолана "токсикація" проблемними позиками, що становлять 180 мільярдів гривень. За офіційною статистикою частка "поганих" кредитів у загальному портфелі з початку 2011 року знизилася лише на 1-2 процентні пункти до 10%. Досі проблеми з позиками мають мільйони співгромадян.

Якщо попри охолодження ринку виникла потреба взяти позику, слід орієнтуватися на банки, зацікавленні надавати роздрібні кредити, які мають підготовлений персонал, налагоджені бізнес-процеси і солідний досвід роботи з фізичними особами.

Рейтинг кредитної активності банків "Реальної економіки" має на меті виявити, які українські фінансові установи є провідними позикодавцями. Обсяг наданих кредитів населенню та темпи його зростання, разом з параметрами спеціалізації, дохідності та забезпеченості, дозволили визначити лідерів роздрібного кредитування у 2011 році.

Лідери та аутсайдери

РЕ дослідила активність найбільших гравців на ринку роздрібних кредитів на основі офіційних даних за дев'ять місяців 2011 року. Аналізувалися показники 27 банків з першої і другої груп за класифікацією НБУ, що видали 75% усіх кредитів населенню.

До рейтингу не увійшли банки, які не активні на ринку кредитування фізичних осіб - Укрексімбанк, Промінвестбанк, "Фінансова ініціатива" - або позиціонують себе як корпоративні - Сведбанк, "ІНГ банк", Сітібанк, КІБ, "Креді агріколь".

Також у рейтингу відсутній банк "Кредит Дніпро", оскільки у квартальній фінансовій звітності він не надає інформації про обсяг роздрібного кредитного портфеля.

За результатами рейтингу до першої п'ятірки найбільш активних кредиторів населення увійшли Приватбанк, Укрсиббанк, UniCredit Bank - Укрсоцбанк, "Дельта банк" та "Альфа-банк".

Рейтинг банків за активністю кредитування населення

ран
кінг НБУ
Банк Обсяг роздріб
ного кредит
ного порт
феля
Дина
міка роздріб
ного кредит
ного порт
феля
Частка роздріб
них креди
тів в активах банку
Частка роздріб
них кре
дитів у кредит
ному порт
фелі
Loan-To-Deposit Ratio Дохід
ність кредит
ного порт
феля
Рівень резер
вування за кредит
ними опера
ціями
Сумар-
ний рейтинг
Рейтин
гова група
Дина
міка кре
дитів насе
ленню за 12 міс., млн. грн
Дина
міка кре
дитів насе
ленню за 12 міс., %
1 Приватбанк

4

4

3

3

2

3

4

3,40

A

6 829

35,3

5 Укрсиббанк

4

1

4

4

3

3

4

3,20

A

-5 798

-22,8

6 Unicredit (Укрсоцбанк)

4

1

4

4

3

3

4

3,20

A

-1 353

-6,7

18 Дельта Банк

3

4

4

3

2

4

1

3,15

A

2 602

67,5

10 Альфа-Банк

3

3

3

3

3

3

4

3,10

A

435

9,0

4 Райффайзен Банк Аваль

4

1

4

3

2

4

4

3,05

B

-1 762

-7,7

12 ОТП Банк

3

1

4

3

3

4

4

2,95

B

-5 121

-40,7

22 Ерсте Банк

2

2

4

4

3

4

1

2,80

B

-497

-13,8

31 Універсал банк

2

1

4

4

3

4

2

2,70

B

-1 431

-28,6

34 Правекс-банк

2

1

4

4

2

3

4

2,70

B

-980

-21,1

9 ПУМБ

3

2

3

3

1

3

4

2,70

B

-356

-7,3

17 Банк Форум

2

2

4

3

2

2

4

2,65

B

-419

-9,6

32 Креді Агріколь (Індекс-банк)

2

3

4

3

2

3

1

2,65

B

202

10,4

7 ВТБ Банк

2

3

2

2

3

3

4

2,60

B

280

8,9

16 Кредитпромбанк

2

2

3

3

2

2

4

2,50

B

-335

-11,0

15 Укргазбанк

2

2

3

2

2

3

4

2,45

С

-142

-5,0

14 Брокбізнесбанк

2

3

2

3

2

1

3

2,35

С

67

2,4

13 "Фінанси та кредит"

2

2

3

3

2

1

3

2,30

С

-400

-9,2

38 Кредобанк

1

2

3

3

2

2

3

2,20

С

-341

-27,2

2 Ощадбанк

3

1

2

1

2

3

4

2,15

С

-670

-12,8

36

БТА банк

1

2

2

2

2

4

3

2,10

С

-82

-15,8

24 VAB банк

1

3

3

3

2

1

1

2,10

С

308

18,6

19 Дочірній банк Сбєрбанку Росії

1

2

2

2

2

3

3

2,00

С

-46

-3,4

30 Імексбанк

1

2

2

1

2

3

4

1,95

D

-74

-12,9

21 "Південний"

1

2

2

1

2

3

2

1,75

D

-233

-24,3

28 "Хрещатик"

1

2

2

2

1

2

2

1,70

D

-75

-12,8

33 "Київська Русь"

1

2

2

2

2

2

1

1,70

D

-92

-15,5

Рівень А - "високий", B - "середній", C - "задовільний", D - "низький". Дані за 1 жовтня 2011 року.

Найбільший за обсягом активів Приватбанк за рік видав фізособам рекордні для ринку 6,8 мільярда гривень. Роздрібні активи банку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова ростуть як на дріжджах, не поступаючись іноземним конкурентам.

Друге і третє місця у рейтингу посіли французький Укрсиббанк та італійський Укрсоцбанк, що діє під брендом UniCredit Bank. Обпікшись на кризі, вони переглянули роздрібні стратегії і стали більш обережними та консервативними, скорочуючи та оптимізуючи портфелі кредитів населенню, в тому числі шляхом продажу колекторам.

Незважаючи на проблеми у материнських холдингах, пов'язані з кризою суверенних боргів у Європі, та на тягар внутрішніх проблемних позик, вони залишаються ключовими гравцями цього сегмента.

За 11 місяців Укрсиббанк, співпрацюючи з торговими мережами, видав 350 тисяч споживчих кредитів, тоді як у 2010 році - 240 тисяч. У вересні він запустив картковий кредит, який дозволяє особам з мінімальною зарплатою позичати до 10 тисяч гривень.

П'ятнадцятий у ранкінгу активів "Дельта банк" Миколи Лагуна зумів вибитися на вершину рейтингу кредитної активності завдяки агресивним темпам зростання виданих споживчих позик, густій мережі точок продажу та спеціалізації на рітейлі.

Російський "Альфа-банк" за рік після відновлення напряму споживчого кредитування при купівлі побутової техніки і будматеріалів збільшив портфель таких позик до 750 мільйонів гривень. Клієнти банку можуть записуватися на отримання кредиту через контакт-центр, а рішення про можливість видачі позики отримувати через смс.

За результатами розрахунків, до рейтингової групи B з середньою кредитною активністю увійшли банки з іноземним капіталом - "Райффайзен банк аваль", "ОТП банк", "Ерсте банк", а також ПУМБ Ріната Ахметова.

Головна перевага європейських банків, яка дозволяла утримувати достойні позиції на рітейловому ринку, - доступ до дешевих іноземних ресурсів, поступово нівелюється під тиском проблем з суверенними боргами.

Відтак, у даній групі найкращі перспективи для подальшого нарощення кредитної активності поки що мають російський "ВТБ банк" та український ПУМБ з огляду на високий рівень підтримки власників.

Більшість банків з груп С та D, які належать вітчизняним олігархам, вирішили не гратися у ризиковані кредитні ігри з фізичними особами. Вони добре засвоїли кризовий урок: високий процентний дохід не буває без високих ризиків.

Оскільки під час масових неплатежів за кредитами від банкрутства може врятувати лише серйозна фінансова підтримка акціонерів, краще сконцентруватися на менш дохідному, але більш контрольованому кредитуванні корпоративного сектора.

Загалом, рейтингове дослідження кредитної активності українських банків виявило існування значних відмінностей між різними банками на роздрібному ринку залежно від їх типу власності, доступу до ресурсів державних бюджетів та спеціалізації.

Методика

Рейтинг кредитної активності банків - інформаційний проект, спрямований на комплексне оцінювання найбільших за обсягом активів банків України, що враховує найважливіші показники розвитку банків на ринку кредитування фізичних осіб, які можливо розрахувати на основі публічної інформації.

Об'єкт рейтингу - банки з першої та другої груп за класифікацією НБУ, що активно працюють на ринку роздрібних кредитів.

Предмет рейтингу - загальна активність банків з надання кредитних продуктів населенню, що визначається кількісно як загальна сума балів факторів кредитної активності - від 1 до 4, зважених на важливість кожного фактора - від 0 до 1.

Якісно кредитна активність банків визначається рейтинговою категорією групи банків - a, b, c чи d, що залежить від суми загального заліку. При цьому головне значення має рейтингова категорія групи банку, а не його порядковий номер у таблиці.

Періодичність рейтингування - щороку після опублікування Нацбанком та Асоціацією українських банків показників діяльності установ на відповідну дату.

Джерела даних - показники фінансової звітності, опубліковані на офіційних сайтах АУБ, НБУ та на корпоративних сайтах банків, які беруть участь у рейтингу.

Обґрунтування вибору факторів

При підготовці методики рейтингу до уваги беруться наступні фактори, які визначають активність банків з точки зору фізосіб-позичальників.

1. Обсяг роздрібного кредитного портфеля.

2. Динаміка роздрібного кредитного портфеля.

3. Частка роздрібних кредитів в активах банку.

4. Частка роздрібних кредитів у кредитному портфелі.

5. Loan-to-Deposit Ratio.

6. Дохідність кредитного портфеля.

7. Рівень резервування за кредитними операціями.

Експертна рада "Реальної економіки" визначила рівень важливості кожного із запропонованих факторів через присвоєння ваг-множників, сума яких дорівнює одиниці.

За існуючого рівня прозорості банківської системи, представлена нижче методика розрахунку факторів максимально адекватно відображає загальний рівень кредитної активності фінансових установ при обслуговуванні населення.

Фактори та формули розрахунку

Розрахунок значень рейтингових факторів

ФАКТОР

ПОКАЗНИК

ФОРМУЛА*

1

Обсяг роздрібного кредитного портфеля

Частка банку на ринку кредитів, наданих фізичним особам, %

К. р.
К. р. сист.

2

Динаміка роздрібного кредитного портфеля

Зміна обсягу кредитного портфеля фізосіб за 12 місяців, мільйони гривень

К. р. — К. р. мр

3

Частка роздрібних кредитів в активах банку

Частка кредитів фізосіб в активах банку, %

К. р.
А

4

Частка роздрібних кредитів у кредитному портфелі

Частка кредитів фізосіб у загальному кредитному портфелі банку, %

К. р.
К

5

Loan-to-Deposit Ratio

Відношення кредитів до депозитів, %

К
Д

6

Дохідність кредитного портфеля

Відношення чистих процентних доходів до загального обсягу кредитів, %

ЧПД
К

7

Рівень резервування за кредитними операціями

Частка резервів на знецінення кредитів у кредитному портфелі, %

Рез.
К

ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Сума зважених факторів

ЗЗ

* - умовні позначення, використані у формулах, означають:

К - кредити, надані банком

К. р. - роздрібні кредити, надані фізичним особам

Д - депозити

А - чисті активи

ЧПД - чистий процентний дохід

Рез. - резерви на знецінення кредитів

Х. сист - показник Х загалом по банківській системі України

Х. мр - показник Х на аналогічну дату минулого року

Кожному фактору, перед тим, як зважити на його важливість, присвоюється бал від 1 до 4. Бали залежать від діапазону, у який потрапляє значення показника, що відображає кількісний зміст фактора.

Наприклад, якщо фактор "Обсяг роздрібного кредитного портфеля", виражений показником "Частка банку на ринку кредитів, наданих фізичним особам", більший 8%, то такому банку присвоюється найбільша сума балів - 4.

Якщо він менший за 8%, але більший за 2% - 3 бали. Якщо значення показника знаходиться у діапазоні від 1% до 2% - 2. Якщо ринкова частка банку у роздрібному кредитуванні не перевищує 1%, банк отримує найменший бал - 1.

Згодом отриманий бал множиться на вагу фактора.

Сума загального заліку для банку розраховується шляхом додавання чисел, отриманих від множення балів на вагу кожного фактора. Чим більше значення загального заліку, тим активнішим є банк на ринку роздрібних кредитів.

Визначення рейтингової категорії

Рейтингова таблиця будується шляхом ранжування банків, які беруть участь у рейтингу, в порядку зниження суми їх загального заліку - ЗЗ.

Після цього залежно від діапазону, у який потрапляє банк, виділяються чотири рейтингові групи, яким присвоюється категорія у вигляді латинських літер a, b, c чи d.

Критерії присвоєння рейтингових категорій

Значення суми
загального заліку - ЗЗ

Рейтингова
категорія

Зміст категорії

3,1 і більше

a

Високий рівень активності на ринку кредитування фізосіб

від 2,5 до 3,1

b

Середній рівень активності на ринку кредитування фізосіб

від 2 до 2,49

c

Задовільний рівень активності на ринку кредитування фізосіб

від 1 до 1,99

d

Низький рівень активності на ринку кредитування фізосіб

Зміни і доповнення

Методика рейтингу банків у майбутньому може бути частково змінена у розрахунковій частині чи доповнена новими факторами з огляду на динаміку показників діяльності банківської системи, а також внаслідок підвищення рівня розкриття фінансової інформації банками.

Відтак, кожен новий рейтинг буде супроводжуватися критичним переглядом методики, яка, у разі виявлення невідповідностей новим реаліям, буде адекватно коригуватися.

УВАГА!

Головне значення має рейтингова категорія групи банку - a, b, c чи d, а не його порядковий номер у таблиці.

Рейтинг має винятково інформативний характер. Він виражає лише думку редакції щодо рівня активності банку на ринку роздрібних кредитів.

Рейтинг не можна розглядати як рекомендацію для вибору банківських кредитних продуктів. "Реальна економіка" та автори рейтингу не відповідають за рішення третіх осіб, прийняті винятково на основі даного рейтингу.

Детальні розрахунки та ваги факторів банки можуть отримати, звернувшись до редакції.

Методика та розрахунки: Роман Корнилюк, Євген Шпитко



Коментарі

Додати коментар


Читайте у розділі

Відео

Загрузка...

Тест-драйв

закрити
E-mail
Пароль
Також, ви можете авторизуватись через Facebook Facebook login

Якщо ви не зареєстровані, пройдіть цю просту процедуру.